Индекс относительной силы (Relative Strength Index) впервые был разработан Уэллсом Уайлдером в 1971 году. Подробное описание индикатора можно найти в книге Уайлдера “Новые концепции использования технических торговых систем” (Welles Wilder, «New Concepts in Technical Trading Systems»). Индикатор RSI представляет собой осциллятор, который, как правило, способен генерировать качественные сигналы только во время бокового движения, однако в этой статье мы рассмотрим некоторые опережающие сигналы от индикатора и покажем интересные особенности его работы.
Индикатор построен на отношении суммы значений положительных цен закрытия к сумме отрицательных. Таким образом, если сумма положительных цен будет больше, значения Индекса будут расти, если же меньше – соответственно, падать, если равны – индикатор будет усредняться.
В качестве периода для построения RSI автор рекомендовал использовать период 14, однако в современном трейдинге можно встретить различные варианты подбора периодов. Чтобы значения индикатора не сильно отличались от предложенных методов работы Уэллса Уайлдера, стоит выбирать период, близкий к 14. Если взять 15-16, индикатор будет слишком медленный, возможно, значение 13 лучше всего подойдет для работы: индикатор с ним будет чуть быстрее, к тому же, это число входит в ряд Фибоначчи.
Автор предлагал несколько вариантов использования Индекса относительной силы:
1) Перекупленность и перепроданность (Tops and Bottoms)
2) Дивергенции (Divergence)
3) Графические модели (Chart Formations)
4) Линии тренда и уровни (Support and Resistance)
5) Неудавшийся размах (Failure Swings)
Перекупленность и перепроданность (Tops and Bottoms)
Самое простое, что можно делать с помощью RSI – это выявлять уровни перекупленности и перепроданности. Автор выделил уровни 70 и 30 на значениях Индекса как области, при тестах которых возможны развороты или коррекции. Однако не стоит пытаться продавать прямо от 70 либо покупать от 30 – скорее, более верным сигналом для открытия позиций является обратный выход значений индикатора из этих областей.
На графике валютной пары евро доллар действительно можно заметить момент, когда цены разворачиваются вблизи уровней перекупленности и перепроданности, но стоит отметить, что на данном участке как такового сильного тренда нет. Чтобы использовать эту особенность в направлении тенденции, необходимо объединить несколько временных промежутков, например, определять тенденцию по скользящим средним на дневном графике, а значения Индекса использовать на часовом графике. Если тренд на дневном восходящий, следовательно, на часовом пытаемся покупать от уровня 30, если же наоборот, то продаём от уровня 70.
В представленном примере валютной пары GBP/USD видны 4 сигнала, 3 из которых оказались прибыльными, а 1 – убыточным.
Дивергенции (Divergence)
Дивергенция представляет собой расхождение графика цены и графика индикатора. К примеру, цена показывает новый максимум, а на индикаторе новый максимум отсутствует – это и есть дивергенция. Автор RSI предлагает для использования этот сигнал, однако и здесь есть свои тонкости. Важно, чтобы вся структура дивергенции находилась выше показателя 50 для формирования сигнала на продажу, либо ниже него – для сигнала на покупку. Если же наблюдается прохождение индикатора через уровень 50, то такой сигнал рассматривать не стоит.
На представленном графике валютной пары EUR/USD цена уже показывает новый максимум, однако график RSI не содержит обновление экстремумов, поэтому наблюдаемое расхождение – сигнал на продажу, так как вся конструкция сформирована выше уровня 50.
Следующий пример показывает и сигнал на покупку, и следующий за ним сигнал на продажу, причем оба сигнала сформированы по всем правилам. Также стоит добавить, что более сильным сигналом «Дивергенции» является момент, где первый пик индикатор достиг области перекупленности, а второй пик до этой области не дошёл.
Графические модели (Chart Formations)
Индекс относительной силы строится по ценам закрытия, поэтому иногда на нём, как и на графике цены, будут формироваться различные графические модели: «Голова и плечи», «Двойная вершина», «Треугольник». Чаще всего можно заметить именно формирование разворотной фигуры «Голова и плечи», причём модель уже может быть видна на графике индикатора RSI, хотя на ценовом графике ещё просто будет наблюдаться рост – таким образом, индикатор предскажет возможную смену текущей тенденции заблаговременно.
На представленном графике валютной пары EUR/USD есть пример модели «Голова и плечи» прямо на Индексе относительной силы. Здесь можно пытаться открывать продажи как с «плеча» самой модели, так и действовать более консервативно, дожидаясь пробития линии «шеи» и только после этого заходя в короткие позиции по инструменту.
По графической модели «Двойная вершина» на графике валютной пары USD/RUB отчётливо видно, что открыв продажу сразу при пробитии линии поддержки, на дальнейшем движении вниз можно было и заработать, и успеть передвинуть стоп в безубыток.
Линии тренда и уровни (Support and Resistance)
Построение линий тренда и горизонтальных уровней поддержки и сопротивления – это один из способов получить опережающий сигнал от индикатора. Метод довольно непростой и требующий наличия определённых навыков графического анализа, в силу чего не столь широко распространённый. В большинстве случаев линия тренда на индикаторе может выступать, например, поддержкой, в то же время на графике цены аналогичную линию построить не удастся. Таким образом, довольно часто будут торговаться показатели индикатора, а не самой цены.
На недельном графике валютной пары USD/RUB представлен пример восходящей линии тренда на графике RSI, причём видно, что цена действительно оттолкнулась от области поддержки. Но если построить линию восходящего тренда на графике цены, то никакой пользы от неё не будет.
Следующий пример показывает эффективность нисходящей линии тренда Индекса на графике валютной пары EUR/USD. Лини была построена через две точки индикатора и её последующие касания выступают областями сопротивления.
Если попытаться построить линию тренда на перспективу, можно взять месячный график пары USD/CAD. Здесь мы видим тест восходящей линии тренда, следовательно, стоит ожидать отскок из текущей области по паре, однако для более качественного входа в рынок стоит искать разворотные модели на более мелких таймфреймах, открывая позиции уже по ним. Общее же направление тенденции по паре можно получить уже по текущему графику.
Неудавшийся размах (Failure Swings)
По мнению самого автора, модель «Неудавшийся размах» остаётся актуальной и по сей день, несмотря на первую публикацию о ней в далёком 1971 году. В большинстве случаев модель представляет собой разворотную фигуру с чёткими целями и правилами входа в рынок. Если говорить о сигнале на продажу, вся конструкция должна формироваться выше 50: первый пик индикатора должен достигнуть уровня 70, второй пик не должен падать ниже 50 и подниматься выше 70. На уровне падения необходимо обозначить поддержку на индикаторе и аналогичную линию на графике цены. Чаще всего индикатор будет пробивать свою поддержку гораздо раньше, чем это сделает цена, давая опережающий сигнал для входа в рынок. Эта же ситуация в перевернутом виде будет выступать сигналом на покупку.
На текущий момент на четырёхчасовом графике валютной пары CHF/JPY формируется модель «Неудавшийся размах» на покупку. Видно, как первый пик упал ниже 30, а второй до этого уровня не дошёл. Здесь же виден уровень сопротивления (обозначен зелёной линией), аналогичный уровень построен на графике цены по точкам закрытия, этот уровень и выступает целью.
К сожалению, в данной статье невозможно описать все тонкости торговли по Индексу относительной силы. Далее дана ссылка на запись вебинара, просмотрев который можно получить более подробную информацию по индикатору RSI. Если вам понравился формат данной публикации, ставьте лайки к записи, а также пишите в комментариях, о чём именно вы хотели бы узнать в наших следующих материалах.
Аналитический отдел компании RoboForex
Андрей Гойлов
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/use-RSI/9882/
