Уважаемые трейдеры!
1. Каждый понедельник в 19:00 МСК проводится еженедельный волновой обзор валютного рынка. В рамках обзора будут не только подробно рассмотрены тенденции ~ 20 валютных пар, но и шаг за шагом будет пройден путь от рассуждений над чистым графиком до волновой разметки всех доступных тайм-фреймов и торговых рекомендаций.
2. Продолжается серия 2-часовых вебинаров, проводимых по вторникам и четвергам в 19:00 МСК, под общим названием «Базовый курс по волновой теории Эллиотта», в рамках которого постараюсь подробно изложить свою точку зрения по основным вопросам волновой теории (см. заметку «Эволюция Закона волн Эллиотта»). Курс рассчитан на начинающих волновиков. Будут подробно рассмотрены все необходимые азы волновой теории и всего процесса работы над графиком от разбиения на волны до прогнозирования дальнейшего ценового движения.
Зарегистрировавшимся участникам будут высланы необходимые материалы. Надеюсь, данный материал будет полезен для практической торговли на рынке FOREX.
Регистрация на обзоры производится на странице «Вебинары RoboForex«.
Тот , кто внимательно читал на прошлой неделе мою заметку «Упрямый канадец (Волновой анализ USD/CAD на 13.09.2013)», мог заметить упоминание в тексте предполагаемого «конечного клина» [c] of Y. Словосочетание новое, которое требует подробного пояснения.
Сначала немного истории.
В 1938 Ральф Эллиотт публикует свою первую книгу по Закону волн («The Wave Principle»), где впервые описывает конечный диагональный треугольник, его форму и свойства, но не его внутреннюю структуру. О внутренней структуре конечного диагональника тогда можно было только косвенно догадываться, так как в разделе под названием «Треугольники» автор описал и горизонтальные, и диагональные модели, но описание горизонтальных треугольников было более подробным с указанием их возможной структуры 3-3-3-3-3.
Первоначальное объединение горизонтальных и диагональных треугольников в одну группу тогда было вполне понятно – они похожи по количеству основных волн, взаимному пересечению волн и внешней форме (см. рисунок выше из его книги), а сложные внутренние структуры Р.Эллиотт только начинал исследовать.
В последующих своих статьях в издании «Financial World» Р.Эллиотт вновь описывает диагональник, но указывает, что он может сформироваться на месте или пятой, или третьей волны импульса (!).
Примечание. Если судить по графику с аналогичным примером Р.Эллиотта, то импульс с диагональником в качестве третьей волны является прообразом начального диагональника, который был исследован и описан гораздо позже.
Однако в 1946 году Р.Эллиотт в своём последнем и наиболее полном описании Закона волн («Nature’s Law. The Secret of the Universe») вообще ни слова не пишет о диагональниках (!), напрочь «забыв» о них и посвятив немало страниц только горизонтальным треугольникам. Не знаю, чем это объяснить, но факт остаётся фактом.
Позднее, в 1978 году А.Фрост и Р.Пректер публикуют свой знаменитый труд по волновой теории Эллиотта («Elliott Wave Principle. Key To Market Behavior»), известный всем российским волновикам, где подробно описывают конечный диагональный треугольник и впервые вводят в волновую теорию новый, второй тип диагональника – начальный диагональный треугольник со структурой 5-3-5-3-5. Известный технический аналитик Р.Рассел в свое время писал о таких моделях, как об особой разновидности импульса.
В 2003 году Р.Пректер описывает все возможные внешние формы начальных диагональных треугольников со структурой 5-3-5-3-5, назвав их клиньями (wedges), в отличие от конечных диагональных треугольников.
Но уже в 2005 году тот же Р.Пректер публикует «Сводку правил и указаний для волн» («A Summary of Rules and Guidelines for Waves»), где высказывает несколько противоположное мнение. Цитирую: «Волны 1, 3 и 5 начального диагональника обычно разделяются на зигзаги, но иногда формируются в виде импульсов».
Кстати, до настоящего времени этот пункт указаний Р.Пректера для диагональников остался прежним, хотя по состоянию на сентябрь 2013 первоначальная «Сводка правил…» перетерпела некоторые изменения.
Что касается клинообразных, то в их названии исчезло слово «треугольник» и теперь такие модели именуются начальным и конечным диагональником. Казалось бы, не столь уж и значительное изменение. Однако подобная трансформация резко отделяет трендовые диагональники от коррекционных треугольников, исключая путаницу среди новичков. Надо отдать должное Р.Пректеру – это тонкое и перспективное изменение названия моделей.
Вернёмся к нашим волновым структурам. Итак, в настоящее время Р.Пректер допускает, что, во-первых, у начальных диагональников возможна как структура 5-3-5-3-5, так и структура 3-3-3-3-3 и, во-вторых, он исключает возможность формирования первой волны начального диагональника также в виде начального диагональника [последнее утверждение (но не единственное!) явно не соответствует реалиям рынка FOREX].
При написании своей книги «Код Эллиотта» мне было известно о новом варианте правил Р.Пректера – его «Сводка правил…» упомянута в моём списке литературы под номером 19. Однако без тщательной проверки подобных изменений не стал включать их в свой печатный труд, который увидел свет в 2006 году. Как оказалось в дальнейшем, правильно сделал.
В течение нескольких последующих лет накапливал примеры начальных и конечных диагональников на рынке FOREX, отмечая некоторые несоответствия в их структуре и разметке, пытаясь всё это логично «разложить по полочкам». В 2010 году в январском номере журнала Market Times опубликовал свою заметку «Клан клинообразных», где постарался доказательно описать возможную двойственность структуры как начальных, так и конечных диагональников, сделав так по аналогии со «Сводкой правил» Р.Пректера.
Однако, несмотря на наличие реальных примеров моей правоты, подобная двойственность структуры у одной и той же модели меня не совсем устраивала. Дело в том, что критериями для идентификации моделей являются:
• внутренняя волновая структура модели,
• внешняя форма модели,
• положение модели в фигуре старшего уровня.
То есть данная совокупность параметров должна быть уникальной для каждой волновой модели, а двойственность в структуре одной модели совсем неуместна, имхо.
Искренне убеждён, что у любой волновой модели неизменными всегда должны оставаться именно внутренняя структура и возможное положение модели в фигуре старшего уровня. Что касается внешней формы модели, то под воздействием сильного тренда или противотренда она может искажаться, иногда весьма значительно по сравнению с «идеальной» формой на относительно спокойном рынке, о чём подробно рассказываю в своём «Базовом курсе по волновой теории Эллиотта».
Теперь самое время вспомнить про основной закон диалектики о единстве и борьбе противоположностей, примерами которого могут быть день и ночь, свет и тьма, покупатели и продавцы. Применительно к волновой теории Эллиотта не трудно предположить, что такому известному в волновом анализе явлению, как удлинение (когда импульс под силой тренда растягивается в длину и искажает идеальные формы моделей), должно соответствовать противоположное явление – сжатие. Если это так, то под действием такого сжатия импульс, не изменяя свою внутреннюю структуру 5-3-5-3-5, «скукожится» до внешней формы диагональника.
Эту модель можно называть как угодно – сжатый импульс или клин, но это ни в коем случае не диагональник! Потому что основным отличием клина (или сжатого импульса) от диагональника является его внутренняя структура (5-3-5-3-5 и 3-3-3-3-3 соответственно).
О том, что подобная модель со структурой 5-3-5-3-5 и пересекающимися волнами 4 и 1 может быть первой волной в фигуре старшего уровня, известно очень давно. Кроме того, примеры аналогичной модели в качестве заключительной волны в фигуре старшего уровня на рынке FOREX опубликованы мною ещё в 2010 году.
Вот один из реальных примеров конечного клина (сжатого импульса). Сила зарождающегося нисходящего тренда исказила форму «идеального» восходящего импульса, сжала его до формы диагональника. Более того, в этом случае сжатому импульсу передалось уникальное свойство конечного диагональника – после его завершения можно ожидать значительное падение цены, по крайней мере, к началу модели.
Действительно, посмотрите насколько сильным оказался нисходящий тренд после искажённого, сжатого импульса. Достаточно было только прочитать это на графике, чтобы заблаговременно ожидать столь внушительное падение.
Таким образом, на основании собранных реальных примеров на рынке FOREX можно утверждать, что модель с внутренней структурой 5-3-5-3-5 и взаимно пересекающимися волнами 4 и 1 может располагаться на месте первой или заключительной волны в модели старшего уровня. Такая модель является новой разновидностью импульса – сжатым импульсом, которую также можно называть соответственно начальным и конечным клином по аналогии с клином, описанным когда-то Р.Пректером.
Данная модель сохраняет все признаки и свойства импульса, за исключением взаимного пересечения волн 4 и 1. Однако конечный клин дополнительно обладает такими же свойствами, что и конечный диагональник – цена после его завершения стремится дойти в противоположном направлении, по крайней мере, до начала этой модели.
Заметки по волновой теории Эллиотта:
Аналитический отдел компании RoboForex
Дмитрий Возный
Article source: http://www.roboforex.ru/analytics/forex-forecast/wave-analysis/metamorfozi-diagonalinikov-16092013/